策略库研究策略协整配对交易
候选版本
3 个获支持候选 · 5 个保留失败版本 · 完整血缘
三个继续研究的候选
| 候选 | 回归窗口 | 入场 Z | 退出 Z | 历史中位收益 | 最大回撤 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18065d54929c | 560 | 3.002 | 1.000 | +3.82% | 6.05% | 收益优先 |
15d77535c357 | 521 | 3.139 | 0.915 | +2.06% | 4.83% | 防守优先 |
085876f4b773 | 546 | 2.906 | 0.956 | +1.70% | 10.07% | 覆盖优先 |
三个候选都把入场门槛从父代的 2.0 提高到约 2.9–3.14，退出阈值从 0.5 放宽到约 0.91–1.0。共同变化不是“更频繁捕捉机会”，而是等待更极端的残差后更早退出，从而减少低质量往返。
不能合并成一个“最佳参数”
18065d的历史中位收益和 P05 最好，但最大回撤高于15d775；15d775的最差最大回撤最低，但只有一半窗口盈利；085876有 75% 盈利窗口，但尾部和回撤弱于另外两个支持候选。
这些是不同目标下的候选，不应根据四个窗口强行挑出唯一赢家。下一轮必须共享完全相同的新数据与执行协议。
五个拒绝版本为什么保留
| 候选 | 主要失败原因 |
|---|---|
0ece1f | P05 比父代更差；仅 25% 窗口盈利 |
10e49c | 中位收益为正，但 P05 退化 |
23d6e4 | P05 与最大回撤同时恶化 |
28fde7 | P05 退化，改善不足以覆盖尾部风险 |
3456d5 | 中位收益仍为负且 P05 退化 |
失败版本是策略边界的一部分。删除失败记录会让后续研究重复走同一条无效路径，也会夸大模型选择效果。
血缘与状态
所有候选均来自 cointegration-pair-residual-zscore-v1 的五代变异谱系。候选包记录父 ID、代数、参数、随机种子、五目标表现、CUDA 环境、runner/config 指纹和资格门槛结果。
当前统一状态：RESEARCH_ONLY · CPU_BLIND_SUPPORTED 或 CPU_BLIND_REJECTED。这里没有“已发布策略”，也没有 PAPER、TESTNET 或 LIVE 权限。