仿真模块库001 · 6状态标准考场
06 挤仓与反转
波动压缩、方向释放、挤仓和反转的完整过渡
研究对象
压缩 → 扩张
关键变化
ATR 从低位抬升
核心问题
入场是否过晚
主要对照
真突破与假突破
为什么测试
真实趋势经常从长时间的波动收缩中出现。收缩期会让 ATR 变小、理论单位变大；突破瞬间波动又迅速抬升。该考场用于检查策略是否在最低波动时形成过大的初始风险，以及突破确认和下一根成交造成的延迟是否吞噬主要行情。
合成市场
路径分为三个预注册阶段：无漂移的波动收缩、突破转换、带方向漂移的波动扩张。对照组把第三阶段替换为立即回归区间的假突破。
| 参数 | 初始测试范围 | 作用 |
|---|---|---|
| 收缩长度 | 2–8 × 入场窗口 | 控制压缩充分度 |
| 收缩波动率 | 基准的 0.15–0.50× | 形成低 ATR 环境 |
| 突破跳幅 | 0–2N | 测量成交延迟影响 |
| 扩张波动率 | 收缩期的 2–6× | 检查仓位再缩放 |
| 突破后漂移 | 正、负与零三组 | 区分真突破和假突破 |
要验证的假说
初始单位必须受到总敞口上限约束，不能因 ATR 极低无限放大；真突破后允许沿价格路径加仓，假突破后应快速停止扩仓；结果应同时报告突破方向、成交延迟和滑点。
观测指标
- 收缩末端 ATR、初始单位大小、突破后 ATR 重估速度。
- 突破幅度中被成交延迟错过的比例和首次成交滑点。
- 真/假突破分类下的加仓次数、退出延迟与损失分布。
- 收缩长度、入场窗口和风险比例的交互敏感性。
通过与失败
真突破组应呈现可解释的趋势捕获，假突破组的风险应被止损或通道退出限制。若低 ATR 导致超限单位、突破后仍按过时波动率不断加仓，或策略能在突破 K 线收盘前成交，则失败。
必须保存
三阶段生成清单、真/假突破标签、ATR 重估轨迹、成交延迟分解、初始单位计算过程和参数交互热图。