仿真模块库001 · 6状态标准考场
04 波动扩张
从低波动进入高波动时的风险缩放、突破质量和止损聚集
研究对象
低波动 → 高波动
主要风险
方向不确定与快速反转
压力来源
通道与 ATR 同时扩张
保护机制
ATR 缩小单位
为什么测试
波动扩张可能形成趋势，也可能只是更剧烈的往返。该考场从低波动阶段进入高波动阶段，检查策略能否区分可持续突破与无方向冲击，ATR 仓位缩放能否及时抵消更大的名义振幅，以及止损与反向信号是否会集中触发。
合成市场
采用波动率分段上升、强波动聚集的过程，并在零、正、负漂移之间设置对照。每个高波动簇持续若干根 K 线，再进入新的波动状态；方向不作为默认答案，而是被观察的条件变量。
| 参数 | 初始测试范围 | 作用 |
|---|---|---|
| 长期漂移 | 0 | 排除趋势收益 |
| 波动尺度 | 趋势基准的 1.5–4.0× | 制造宽幅摆动 |
| 波动聚集 | 0.60–0.95 | 形成连续冲击簇 |
| 均值回复速度 | 0.08–0.30 | 控制反转强度 |
| 双向跳跃 | 0–4N | 检查通道外假突破 |
要验证的假说
ATR 增大时，单位数量应下降；通道被快速反向穿越时不得同时保留多空冲突仓位；止损和反向退出的优先级必须确定；高波动不能让名义敞口突破风险上限。
观测指标
- 波动尺度与单位数量的反向关系、最大总敞口和单位风险。
- 双向假突破次数、同一波动簇中的重复交易和反转延迟。
- 止损滑点、成本占比、尾部损失与最大连续亏损。
- 不同波动聚集强度下的结果稳定性。
通过与失败
通过要求风险缩放机制真实生效，并且所有退出优先级可复现。若波动越大反而买得越多、同一时刻出现方向冲突、止损被加仓逻辑覆盖，或缺失 K 线仍继续决策，则失败。
必须保存
ATR 与单位数量时间序列、波动簇标签、信号冲突日志、止损/反向退出优先级记录、费用滑点网格和最差路径快照。