仿真模块库001 · 6状态标准考场
01 牛市趋势
持续正漂移中的趋势捕获、加仓与风险缩放
研究对象
向上通道突破
市场机制
正漂移 + 中等波动
主要行为
入场 · 加仓 · 持有
关键约束
ATR 风险单位
为什么测试
牛市趋势是海龟策略最有利、也最容易产生错误自信的环境。测试重点不是确认它“能赚钱”，而是测量价格从无仓位到满单位的行为：突破发生后延迟多少根 K 线进入、能捕获多少有效趋势、加仓是否随着波动率正确缩放，以及趋势结束时会归还多少浮盈。
合成市场
使用具有持续正漂移的收益过程，并允许温和的波动聚集和短期正自相关。初始协议使用无跳跃、连续流动性的理想环境，随后才加入滑点与跳空。
| 参数 | 初始测试范围 | 作用 |
|---|---|---|
| 漂移强度 | +0.05σ 至 +0.20σ / bar | 控制趋势可识别程度 |
| 波动尺度 | 基准 1.0，再做 0.5–2.0× 网格 | 检查 ATR 缩放 |
| 收益自相关 | 0.00–0.20 | 形成不同平滑度的趋势 |
| 状态长度 | 至少 6 × 入场窗口 | 避免趋势短到无法识别 |
| 随机种子 | 开发组与留出组分离 | 防止只选择漂亮路径 |
要验证的假说
- 趋势强度增加时，捕获比例应整体改善，而不是只在孤立种子上变好。
- 波动率提高时，单位数量应下降，最大风险不应随名义价格振幅同步扩大。
- 加仓只能发生在价格沿有利方向移动之后，不能因内部状态预测提前发生。
- 趋势结束后的退出滞后必须可以被量化，不能只展示最终收益。
观测指标
- 突破到首次成交的延迟；首次成交到最后一次加仓的路径。
- 趋势捕获比例、最大单位数、平均暴露和最高名义杠杆。
- 单位风险、最大回撤、从峰值到退出的利润回吐。
- 不同漂移、波动尺度和随机种子上的结果分布。
通过与失败
通过不以单次正收益定义。需要看到：趋势增强时指标方向一致；风险单位随波动率反向缩放；所有入场与加仓均使用已完成 K 线；开发种子与留出种子的行为没有结构性反转。若收益仅来自少量极端路径、仓位超过上限或出现未来数据，则直接失败。
必须保存
generator-manifest.json、参数快照、全部随机种子、逐笔交易、单位变化时间线、净值与回撤曲线，以及未触发交易的空运行记录。