仿真模块库001 · 6状态标准考场
05 崩盘与恢复
跳跃冲击、流动性真空、未知成交与恢复路径
研究对象
极端负跳跃
现实约束
止损价不等于成交价
故障环境
点差扩大 · 流动性下降
恢复检查
重启 · 对账 · 再入场
为什么测试
保护止损无法保证在指定价格成交。崩盘时价格可能跨过止损、点差急剧扩大、K 线缺失，甚至返回未知成交状态。该考场不测试盈利能力，而是验证策略和执行层能否在最坏信息条件下限制进一步行动并留下完整证据。
合成市场
正常波动阶段之后注入一次或多次负向跳跃，同时扩大点差、降低可成交量并制造短暂数据中断。恢复阶段分别模拟 V 形反弹、缓慢修复和二次下跌。
| 参数 | 初始测试范围 | 作用 |
|---|---|---|
| 崩盘跳幅 | 4–12N | 让价格跨越保护止损 |
| 点差扩大 | 正常值的 5–30× | 模拟流动性真空 |
| 可成交比例 | 目标数量的 0–60% | 产生部分成交与拒绝 |
| 数据中断 | 1–6 bars | 检查陈旧数据阻断 |
| 恢复路径 | V 形、缓慢、二次下跌 | 检查恢复后的再决策 |
要验证的假说
未知执行状态、陈旧市场数据和不一致仓位必须阻断新订单；止损只能保持或收紧，不能为了等待恢复而放宽；重启后必须先对账再恢复决策；恢复行情不得自动抹去崩盘期间的失败记录。
观测指标
- 预期止损价与实际模拟成交价的偏差、未成交数量和尾部损失。
- 从故障发生到系统停止新增动作的时间。
- 重启后的仓位差异、对账耗时、重复请求和幂等结果。
- 恢复阶段的首次再入场条件以及是否使用陈旧数据。
通过与失败
该考场的核心门槛是“失效时停止”。只要出现未知状态仍扩大仓位、重复订单、使用陈旧数据、未对账即恢复或风险止损被放宽，就应失败。盈利、快速反弹或最终净值恢复都不能覆盖这些安全缺陷。
必须保存
故障注入时间线、订单状态转换、部分/拒绝/未知成交记录、重启日志、对账差异、恢复决策以及最坏成交偏差报告。
安全边界
所有运行保持模拟模式。LIVE 订单能力仍然禁用，崩盘测试不接触真实账户或交易所资金。