002 · 随机市场压力回放
多场景、多随机种子下的收益分布与尾部风险
生成协议
eami-synthetic-market/v1
核心变量
独立随机种子
核心输出
分布 · P05 · 最差路径
这个模块做什么
随机压力回放按同一协议批量生成短期虚拟市场，让多个策略在完全相同的路径上逐局运行。它不寻找一条代表性曲线，而是回答：收益是否依赖少数幸运路径、亏损尾部有多深、不同市场机制下是否出现稳定缺陷。
当前状态 · 最小版本已运行
IMPLEMENTED_DEVELOPMENT · 九类场景、固定种子、评价区场景启动、共同路径复用和完整复跑已经实现。生成器仍未用真实订单簿与衍生品状态校准，因此结果只用于结构压力诊断。
为什么必须做
固定考场适合跨版本复算，却只有有限路径。随机回放补充路径多样性，可以区分“多数时候有效”和“均值被极少数巨大盈利抬高”，并暴露参数对随机种子的敏感性。
场景空间
MIXED、TREND_UP、TREND_DOWN、RANGE、VOLATILITY_EXPANSION、CRASH、SQUEEZE、FALSE_BREAKOUT、DISORDER。
调用参数
| 参数 | 含义 |
|---|---|
seed_start / episode_count | 随机种子区间和回放数量 |
warmup_bars / evaluation_bars | 指标预热和正式评价长度 |
scenario_weights | 九类市场机制的抽样权重 |
fee_bps / slippage_bps | 统一成本假设 |
strategy_manifest | 不可变策略版本与参数指纹 |
必须观察
- 盈利局比例、均值与中位数，而不是只报告最好一局。
- P05、最差收益、平均与最差最大回撤。
- 每类场景的结果分布，以及不交易比例和成本磨损。
- 极端赢家移除后，结论是否仍然成立。
第一份实验
首轮固定 9 类市场机制，每类 256 个随机种子。每条路径先生成 2160 根共同预热，再生成 1000 根正式评价 K 线；四个观察期在完全相同的 2304 条路径上运行，共 9216 次策略评价。
诊断 · 收益集中于 SQUEEZE
四个参数的总体中位收益全部为负，盈利路径比例只有 16.4%–18.4%；但 SQUEEZE 的 256 条路径全部盈利，中位收益约 +959% 至 +1066%，显著抬高总体平均数。当前基础策略不具备跨机制稳定性。
输出制品
市场录像、策略轨迹、场景矩阵、汇总 JSON、随机种子清单、内容 SHA-256 和人类可读报告。完整轨迹保留在云端，档案只登记位置与校验值。
已知限制
当前生成器基于合成 OHLCV，尚未用真实订单簿、主动买卖、持仓量、资金费率和强平数据校准。结果只能用于理解策略结构，不能替代真实历史回测。