历史回测库
004 · 蒙特卡洛稳健性
估计交易路径、连亏与回撤的不确定性
状态
PLANNED · 通用模块尚未实现
推荐方法
分块自助法
输出
回撤与破产概率分布
不能回答
策略是否有真实因果优势
蒙特卡洛测试什么
它不重新证明策略盈利，而是问：在相似统计结构下，交易顺序或市场区块稍有变化，最大回撤、最长连亏、恢复时间和资金耗尽风险会怎样变化。
三种方法
| 方法 | 用途 | 主要风险 |
|---|---|---|
| 交易序列重采样 | 估计交易顺序敏感性 | 会丢失市场状态依赖 |
| 时间区块自助法 | 保留部分波动聚集与自相关 | 区块长度需要预注册 |
| 参数与成本联合扰动 | 检查模型和执行误差 | 不能事后选择有利分布 |
对于趋势策略，优先使用时间区块或按市场状态分层的自助法。完全随机打乱单笔交易只能作为补充，因为它会破坏连续趋势和震荡簇。
必须输出
至少报告收益、最大回撤、最长连亏、恢复时间和资金阈值穿越的 P05 / P50 / P95，以及随机种子、抽样次数、区块长度和失败重采样数。
实现边界
当前仓库存在面向特定信息指标的月度分块 bootstrap，但尚没有可供所有策略调用的通用历史回测蒙特卡洛模块。因此本协议只作为设计档案，不能显示“已通过”或生成策略成绩。