历史回测库
001 · 滚动样本外
用时间顺序分离选择期与不可见测试期
状态
AVAILABLE
默认窗口
18月训练 · 3月选择 · 3月测试
核心约束
测试期在冻结前不可见
执行模式
BACKTEST ONLY
为什么先做它
金融时间序列不能随机切分。滚动样本外按照真实时间推进：只用过去选择参数，冻结后才打开下一段数据。这样可以观察策略是否跨越不同市场状态，而不是记住整段历史。
标准窗口
| 阶段 | 默认长度 | 允许做什么 |
|---|---|---|
| 训练上下文 | 18个月 | 建立指标与候选参数空间 |
| 参数选择 | 3个月 | 在预先登记的候选中选择稳定区域 |
| 样本外测试 | 3个月 | 只评价，不调参 |
| 滚动步长 | 3个月 | 移动到下一窗口 |
必须报告
每个窗口的起止时间、被选参数、收益、最大回撤、交易数、暴露、换手、基准收益，以及移除最大赢家后的结果。汇总至少包含盈利窗口数、收益中位数、最坏回撤和参数变化次数。
失败信号
- 参数频繁跳变，说明机制不稳定。
- 盈利依赖单个窗口或单笔最大赢家。
- 训练很好但多数样本外窗口失效。
- 任何测试期数据参与参数选择或特征计算。
反馈规则
失败时先修改假说、规则或参数空间，再创建新策略版本。不能返回已经看过的测试窗口继续优化；该窗口从此属于开发证据，下一次最终判断必须使用新的未见数据。