历史回测库
002 · 成本与成交压力
检查策略是否只在理想成交中成立
状态
AVAILABLE
基础协议
固定 3 × 3 成本网格
扩展维度
延迟 · 跳空 · 终止平仓
原则
不重新选择策略
为什么要做
高换手策略常把微小毛利误认为真实优势。成本压力测试在候选和测试窗口已经冻结后，只改变费用与执行假设，检查优势能否承受现实摩擦。
基础矩阵
| 维度 | 示例档位 |
|---|---|
| 单边手续费 | 5 / 10 / 20 bps |
| 单边滑点 | 0 / 5 / 15 bps |
| 信号到成交 | 下一根开盘、延迟一根、跳空成交 |
| 终止处理 | 最后一根强制平仓并计入成本 |
必须观察
成本后收益、成本占毛利润比例、盈亏平衡成本、换手、订单数、滑点损失和最坏压力场景。所有场景必须使用同一个冻结候选，不得在每种成本下重新挑选“赢家”。
反馈规则
轻微成本上升就失效时，优先减少无效交易、延长持有或改善信号质量；不能通过把手续费设为零来修复策略。若真实流动性无法支持假设成交量，应缩小容量范围或直接限定不可用市场。