历史回测库
历史回测库
真实市场数据上的标准验证协议 · 按编号依次调用
历史回测不是“选一个时间段跑一次”。它是一组按顺序调用的验证协议：先保护时间因果，再检查成本、参数、路径和跨市场泛化。代码在云服务器运行，本库只保存协议说明和版本边界；每条策略的实际结果仍回到自己的策略目录。
001 · 滚动样本外
可用 · 时间顺序主干测试
002 · 成本与成交压力
可用 · 费用、滑点与延迟
003 · 参数稳定性
可用 · 寻找平台而非尖峰
004 · 蒙特卡洛稳健性
规划中 · 路径与抽样不确定性
005 · 跨市场矩阵
海龟可用 · 品种与周期迁移
固定测试顺序
001冻结候选，在时间顺序样本外窗口中获得第一份真实市场证据。002不重新选择参数，只改变费用、滑点、延迟与成交假设。003检查结果来自稳定参数区域，还是孤立的最佳点。004在不破坏时间依赖的前提下估计回撤、连亏和破产风险分布。005将完全相同的规则放入其他品种与周期，检查可迁移性。
蒙特卡洛不能代替历史回测
随机打乱交易会破坏波动聚集与状态持续性。蒙特卡洛只能作为稳健性补充；主结论必须来自不可变真实数据、严格时间顺序和未参与调参的样本外窗口。
第一批测试品种
| 层级 | 品种与周期 | 当前用途 |
|---|---|---|
| 核心 | BTCUSDT / ETHUSDT / BNBUSDT，1h / 4h / 1d | 已有海龟 18 单元矩阵，可做第一轮一致比较 |
| 扩展 | SOLUSDT | 数据完整性与统一执行假设确认后加入 |
| 期货 | 黄金、股指期货 | 必须先建连续合约、换月、保证金、交易时段和涨跌停模型 |
| 股票 | 指数与股票池 | 必须先处理复权、公司行动、退市和幸存者偏差 |
不同资产类别不能共享未经审查的执行模型。加密货币 24/7 现货的费用与成交假设不能直接用于黄金期货或股票。
反馈与调整
| 发现 | 允许的反馈 | 禁止的做法 |
|---|---|---|
| 多数 OOS 窗口亏损 | 回到策略假说或退出逻辑 | 在最终 OOS 上反复调参 |
| 成本稍升即失效 | 降低换手，重写成交假设 | 删除高成本场景 |
| 参数只有一个尖峰 | 收窄功能、寻找稳定平台 | 直接采用峰值参数 |
| 回撤尾部过深 | 降低风险预算或增加保护规则 | 只报告平均收益 |
| 仅一个品种有效 | 明确限定适用范围 | 宣称跨市场通用 |
任何参数或代码调整都会产生新的策略版本。新版本从 001 重新开始，旧回测档案保持不可变。