策略库经典策略
双均线趋势
SMA 20/50 · 趋势基准
假说
短期平均价格持续高于长期平均价格，表示近期价格重心正在上移；反向交叉表示趋势失效。
数学定义
快线
Ft = SMA20(C)
慢线
St = SMA50(C)
- 入场：
F(t-1) ≤ S(t-1)且F(t) > S(t)。 - 退出：发生反向交叉。
- 因果执行：完成 K 线判断，下一根开盘模拟成交。
已有证据
在 2,000 局 BTCUSDT 4h 合成市场中，双均线盈利局 26.60%，平均收益 +5.702%，中位收益 -2.737%，最差收益 -53.524%。均值被少数趋势行情抬高，不能单独解释为稳健优势。
局限
震荡时交叉频繁、滞后明显；窗口不是普适常数。当前证据属于合成市场的全现金 long-only 基准。