策略库经典策略
布林带均值回归
SMA 20 · 标准差 2
假说
价格显著偏离滚动均值后，如果没有形成持续趋势，可能回归中轨。带宽同时描述局部波动水平。
数学定义
Mt = SMA20(C)
Band± = Mt ± 2σ20
研究基准在触及下轨时寻找回归，在中轨或上轨退出。真实版本还必须定义趋势过滤、最大持有时间和保护止损。
已有证据
2,000 局 BTCUSDT 4h 合成市场中，盈利局 47.30%，平均收益 -6.909%，中位收益 0%；在 RANGE、MIXED、DISORDER 的场景均值较好，但最差收益 -85.062%。局部适用不代表可脱离状态过滤使用。
局限
趋势行情会不断“接飞刀”；标准差并不保证收益分布正态。当前证据为全现金 long-only 基准。