策略库经典策略
MACD 动量
EMA 12/26 · Signal 9
假说
快慢指数均线的差值描述价格动量；差值突破自身平滑信号线时，动量方向发生可交易变化。
数学定义
MACDt = EMA12(C) − EMA26(C)
Signalt = EMA9(MACD)
- 多头信号：MACD 上穿 Signal。
- 退出：MACD 下穿 Signal。
- 主要观察：柱状图
MACD − Signal的方向与衰减。
已有证据
2,000 局 BTCUSDT 4h 合成市场中，盈利局 49.70%，平均收益 +9.926%，中位收益 -0.161%；最差收益 -66.073%，最差最大回撤 67.491%。波动扩张场景均值与中位数领先，但尾部损失很深。
局限
参数滞后且对成本敏感。已有对照为全现金 long-only，不能与支持多空和不同风险预算的策略直接排冠军。