仓位管理库
001 · 固定风险比例
每次交易只允许损失账户权益的固定比例
状态
AVAILABLE · 纯 PAPER 计算器
风险基准
账户权益 × 固定比例
必要输入
入场价与保护止损
独立上限
现金与最大名义仓位
原理
先规定一次失败最多允许损失多少资金，再根据入场到止损的距离反推数量：
risk_budget = equity × risk_fraction
risk_per_unit = adverse_entry − adverse_stop + 双边费用
quantity = risk_budget ÷ risk_per_unit最终数量取风险预算、可用现金和最大名义仓位三个上限中的最小值。
为什么适合重复博弈
仓位随权益自动缩放：连续亏损后名义风险下降，权益增长后仓位才逐步扩大。它不需要预测下一笔一定获胜，适合把单次失败限制在可恢复范围内。
必须测试
0.25% / 0.5% / 1% / 2%风险比例下的复利路径。- 止损距离、滑点和手续费同时恶化时的实际损失。
- 连续
5 / 10 / 20次亏损后的剩余权益与恢复要求。 - 现金上限和最大名义仓位何时成为真正约束。
当前实现边界
仓库已有长仓 PAPER 纯计算器，包含费用、滑点、现金与名义上限，并对无效输入失败关闭；它尚未直接接入订单创建，因此输出是审查决定，不是成交权限。