策略库海龟趋势跟随仿真实验
002 · 2000 局随机压力回放
海龟趋势跟随 v1.0.0 · 九类场景收益分布
本次运行
九类 BTCUSDT 4h 合成场景各约 222 局；每局 180 根预热、186 根正式评价，初始资金 10,000 USDT，单边手续费 10 bps、滑点 5 bps。海龟与其余十四个策略在完全相同的 2000 条路径上运行。
| 指标 | 海龟结果 |
|---|---|
| 盈利局比例 | 32.50% |
| 平均收益 | +15.098% |
| 中位收益 | −2.575% |
| P05 收益 | −13.761% |
| 最差收益 | −28.808% |
| 平均 / 最差最大回撤 | 9.373% / 31.338% |
读到的反馈
正的平均值不能代表典型表现：中位数仍然为负，说明大多数普通路径没有复制均值。海龟在 SQUEEZE 场景的平均收益约 +156.988%、中位数约 +150.215%，少数极端趋势显著抬高总体均值。这符合趋势跟随的凸性，也暴露了对稀有大行情的依赖。
版本决定
保留基础版本作为对照，不因平均收益较高而晋级。下一轮优先研究震荡与混合场景中的错误突破、成本磨损和风险预算；任何状态门控都必须形成衍生版本，并重新接受固定考场与随机压力回放，不能回写本次结果。
证据指纹
| 制品 | 登记值 |
|---|---|
| 生成协议 | eami-synthetic-market/v1 |
| 随机种子 | 20262104–20264103 |
| 云端市场录像 | /var/lib/emergenzix/synthetic-v1/competition-2000-20262104/episodes.jsonl.gz |
| 市场录像 SHA-256 | 1dd6b37c47c3b1814fd97fefaa82d5f0ce899c46497814c2a36080503906e30f |
| 策略轨迹 SHA-256 | e5f27c0f707875764eda95433a7115ca1a56b0e5490e1ce45aaa078ff0dbf5c7 |
结论边界
这是合成 OHLCV 压力测试，不是未来收益预测。实验结果只用于形成下一版假说，不能自动改变生命周期或订单权限。