策略库反身性做空 G1
反身性做空策略家族 G1
价格 · 杠杆 · 拥挤 · 强平 · 流动性反馈
理论边界
本家族是 Emergenzix 对反身性反馈的工程化研究解释：价格下跌改变杠杆、融资、拥挤、强平与流动性，而这些变化可能反过来强化卖压。这里的公式不是对索罗斯本人公式的归因。
所有成员只允许 SHORT / COVER / FLAT，永远不能建立多头。
拥挤多头破裂
正资金费率与多头拥挤叠加价格转弱
杠杆反馈
未平仓量增加、价格与主动流同步转负
流动性真空
买盘变薄、主动卖出与下跌动量共振
强平级联
多头强平与价格冲击自我强化
反身性共识
多类反馈证据一致后才允许做空
GPU → CPU 仿真结果
GPU 训练 5 代、每代 32 个候选；160 个候选中 2 个通过资格门槛并自动进入 CPU 独立种子复验，最终 1 个通过。
| 字段 | 冻结结果 |
|---|---|
| 成员 | liquidity-vacuum |
| 候选 ID | 30f51ed8…616 |
| 确认周期 | 4 根 |
| 最大研究敞口 | 50% |
| CPU 中位收益 | +0.263% |
| CPU P05 | −8.24% |
| CPU 最大回撤 | 16.38% |
| 状态覆盖 | 4/9 |
| 裁决 | CPU_BLIND_SUPPORTED_RESEARCH_CANDIDATE |
仿真支持不等于历史支持
CPU 当前使用独立生成的隐藏路径。真实资金费率、未平仓量、强平流与盘口深度的不可变历史验证尚未完成；P05 与最大回撤仍然显著。
成本压力仿真
冻结候选后，使用 4 组新随机种子测试每次仓位变化 5、15、30、50 bps 的成本；该阶段不再调参。
| 每次仓位变化成本 | 支持种子 | 中位收益范围 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 5 bps | 4/4 | +2.03% 至 +2.92% | 全部通过 |
| 15 bps | 3/4 | +0.25% 至 +0.42% | 边缘支持 |
| 30 bps | 0/4 | 0.00% | 全部失败 |
| 50 bps | 0/4 | −1.66% 至 −1.19% | 全部失败 |
明确失效区
候选对交易成本高度敏感，30 bps 以上不再获得支持。下一轮变异必须降低换手，不能通过扩大仓位掩盖成本问题。
固定风险边界
- 缺少任一必需证据时保持空仓。
- 完成 K 线产生信号，下一根开盘模拟执行。
- 最大目标空头敞口 50%。
- 保护止损只能收紧，不能放宽。
- 自动晋级、PAPER、TESTNET、LIVE 权限全部关闭。